Τα macro funds βρίσκονται σε θετική επενδυτική τροχιά, αγοράζοντας commodities, Nasdaq και αυξάνοντας θέσεις long στον S&P 500 και το USD.

Τα hedge funds πούλησαν Nasdaq για πρώτη φορά το τέταρτο τρίμηνο του 2015 μετά από συνεχόμενους μήνες αγορών που οδήγησαν στα υψηλότερα επίπεδα διακράτησης long συμβολαίων από το Σεπτέμβριο του 2012, σύμφωνα με τη BofA Merrill.

Επίσης, συνέχισαν να «ξεφορτώνουν» θέσεις πώλησης στον S&P 500 με τις ανοιχτές θέσεις πώλησης να είναι 63% χαμηλότερα από τα υψηλά της 6ης Οκτωβρίου. Ο δείκτης Investable Hedge Fund Composite της BofA σημειώνει απώλειες 2,24% από την αρχή της χρονιάς, ενώ ο δείκτης των CTAs σημειώνει κέρδη 1,92%.

Σύμφωνα με τα μοντέλα της BofA, τα Market Neutral funds έχουν πλέον 2% έκθεση σε καθαρές πωλήσεις από 8% θέση καθαρών αγορών ενώ τα Equity L/S μείωσαν την έκθεση long σε 29% από 33%, αρκετά κάτω από το 40% που είναι το benchmark. Τα macro funds βρίσκονται σε θετική επενδυτική τροχιά, αγοράζοντας commodities, Nasdaq και αυξάνοντας θέσεις long στον S&P 500 και το USD. Μείωση των θέσεων short παρατηρείται στις αναδυόμενες αγορές αλλά και στις ασιατικές.

Τα τελευταία στοιχεία από το positioning δείχνουν πωλήσεις από μεγάλα κερδοσκοπικά funds στο Nasdaq, short covering στον S&P 500 και αύξηση των short στον Russell 2000. Στα αγροτικά εμπορεύματα, τα hedge funds μείωσαν τις θέσεις short στη σόγια και το καλαμπόκι και αύξησαν τις θέσεις short στο αλεύρι.

Συνεχίζεται η μείωση των θέσεων long στο πετρέλαιο ενώ στο Forex παρατηρήθηκε αύξηση των θέσεων short σε EUR, JPY, AUD, MXN και GBP.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr