Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι τράπεζες, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας για το Τ.Τ. διαμορφώθηκε μετά το stress test σε 10,1%, της Alpha Bank σε 8,22%, της Eurobank σε 8,17%, της Κύπρου σε 8%, της Εθνικής σε 7,4%, της Marfin Popular σε 7,1% και της Πειραιώς σε 6%.

Στην ανακοίνωση του, που ακολούθησε των σχετικών δημοσιεύσεων,  το υπουργείο Οικονομικών καλεί τους τραπεζίτες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η κεφαλαιακή επάρκεια του κλάδου και η ρευστότητα στην αγορά. Σε ό,τι αφορά στην Αγροτική Τράπεζα, που υστερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες, την θέτει στην επιτήρηση για το επόμενο πεντάμηνο και μέχρι τέλος του χρόνου και αφου πρώτα έρθει σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να προχωρήσει αύξηση κεφαλαίου στην τράπεζα. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πουληθεί η ΑΤΕ, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες για την αξιολόγηση της πρότασης που υπέβαλε πριν από δέκα μέρες η Τράπεζα Πειραιώς. Πρόταση η οποία περιλαμβάνει και το Τ.Τ.

Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανακοίνωσε και επισήμως η ATE.

Σημειώνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι τράπεζες προέβησαν σε ανακοινώσεις. Αναλυτικά:

ΑΤΕΒank

Η ΑΤΕbank έχοντας ήδη θωρακίσει τον ισολογισμό της με τις απαραίτητες και αναγκαίες προβλέψεις που έλαβε το έτος 2009 στο πλαίσιο της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της, και σε συνεννόηση με τον βασικό της μέτοχο, προτίθεται να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Στην αύξηση, που θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της Τράπεζας, θα συμμετάσχει και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Παράλληλα, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συμμετείχε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2010 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks), την οποία συντόνισε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας των Τραπεζών (CEBS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

• Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. αναγνωρίζει και αποδέχεται τα αποτελέσματα της ανωτέρω άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

•Η άσκηση αυτή συμπληρώνει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και την τακτική διενέργεια σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που έχουν αναπτυχθεί από Η Αγροτική Τράπεζα ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. βάσει του θεσμικού πλαισίου για τον Πυλώνα 2 της Βασιλείας ΙΙ και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στις ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 και 2595/2007 όπως και τις απαιτήσεις του ν. 3601/2007, όπως ισχύει (αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των διατάξεων της CRD).

•Η άσκηση διενεργήθηκε με τη χρήση των σεναρίων, τη μεθοδολογία και τις βασικές παραδοχές που παρείχε η CEBS (βλ. την συνολική έκθεση όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της CEBS). Η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1(σε ενοποιημένη βάση) σε 8,9% το 2011 έναντι 8,4% στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 4,54 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 4,36% στο τέλος του 2011, συγκριτικά με τον ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

•Τα αποτελέσματα της άσκησης υποδηλώνουν έλλειμμα ύψους 242,6 εκ. επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένα ελάχιστο εποπτικό όριο (σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο του δείκτη Tier 1 έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%), ούτε ως ο εξατομικευμένος δείκτης που αντανακλά το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και διαμορφώνεται με βάση την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του Πυλώνα II της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements Directive –CRD).

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συζήτησε διεξοδικά με την ΤτΕ τα αποτελέσματα της άσκησης. Ως αποτέλεσμα συμφωνήθηκαν τα εξής:

• Η Τράπεζα να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ώστε να υπερκαλύψει τις μελλοντικές ανάγκες κεφαλαιακής επάρκειας

• Η Τράπεζα να ενισχύσει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια μέσω σταδιακής απεμπλοκής από συμμετοχές σε εταιρίες χρηματοπιστωτικού τομέα που κατέχει

• Να προβεί σε κινήσεις μείωσης του λειτουργικού κόστους και αύξησης των πηγών εσόδων. Επίσης συμφωνήθηκαν τα εξής

• Το σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε σύμφωνα με μια σειρά απλουστευτικών παραδοχών ( πχ. Δεν υπάρχει μεταβολή του ισολογισμού).

Συνεπώς, η πληροφορία σχετικά με το Σενάριο Αναφοράς παρέχεται μόνο για λόγους σύγκρισης και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως πρόβλεψη.

• Είναι επιτακτική ανάγκη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της άσκησης, να γίνει διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διαφορετικών σεναρίων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης. Ειδικότερα τα αποτελέσματα των δυσμενών σεναρίων δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά της τρέχουσας κατάστασης, ούτε να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση πιθανών αναγκών ενίσχυσης των υπαρχόντων κεφαλαίων. Μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν εκτιμά προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Τούτο διότι τα δυσμενή σενάρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μία ανάλυση ευαισθησίας στην περίπτωση που οι εύλογες αλλά ακραίες παραδοχές τους πραγματοποιηθούν (what-if analysis). Οι υποθέσεις των σεναρίων επομένως δεν είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν. Οι επίπτωση των σεναρίων ενδέχεται να είναι διαφορετική για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε ιδρύματος.

Εθνική Τράπεζα

Με επιτυχία πέρασε τα stress tests η Εθνική Τράπεζα, η οποία εμφάνισε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 στο 7,4%, ενώ υπό το δυσμενές σενάριο των stress test ο δείκτης Tier 1 της Εθνικής Τράπεζας το 2011 θα διαμορφώνονταν στο 9,6%. Σημειώνεται πως ο δείκτης ήταν 11,3% στο τέλος του 2009.

Αναλυτικά, η ΕΤΕ συμμετείχε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαικό επίπεδο την οποία συντόνισε η Επιτροπή Ευρωπαικών Αρχών Εποπτείας των Τραπεζών σε συνεργασία με την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα.

Η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 σε 9,6% το 2011 έναντι 11,3% στο τέλος του 2009.

Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 2,2 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαικών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος Tier 1 να διαμορφώνεται στο 7,4% στο τέλος του 2011, συγκριτικά με τον ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

Το αποτέλεσμα της άσκησης υποδηλώνουν απόθεμα ύψους 1.009 εκατ. ευρώ επί των κεφαλαίων Tier 1 σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 για την Εθνική.

Τράπεζα Πειραιώς

Επιτυχώς συμμετείχε η Τράπεζα Πειραιώς στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης υποθετικά ακραίων καταστάσεων για τον τραπεζικό κλάδο, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Η άσκηση αυτή περιλαμβάνει ένα βασικό (αναμενόμενο, πιθανό), ένα δυσμενές (ιδιαίτερα αντίξοο) και ένα ακραία δυσμενές σενάριο (το εξαιρετικά αντίξοο). Σκοπός της άσκησης ήταν να διερευνηθεί η αντοχή της κεφαλαιακής επάρκειας του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη, σε ενδεχόμενη περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κρίσης, και να προσδιορισθεί οποιοδήποτε απαιτούμενο κεφάλαιο για την επαναφορά του δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier 1) στο 6% λαμβάνοντας υπόψη το Δυσμενές σενάριο και το Ακραία Δυσμενές σενάριο στο τέλος του 2011.

Για την Ελλάδα εφαρμόστηκαν τα αυστηρότερα κριτήρια, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που δεν συμβαδίζουν με τη σημερινή κατάσταση σταδιακής δημοσιονομικής προσαρμογής και εξομάλυνσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εκτίμηση της ζημιάς στα στεγαστικά δάνεια στο ακραία δυσμενές σενάριο ήταν 37% για την Ελλάδα, ενώ για την αμέσως επόμενη χώρα στο 24%.

 Τα αποτελέσματα της πιο πάνω άσκησης, αναφορικά με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier I του Ομίλου Πειραιώς για το 2011, έχουν ως εξής:

• στο Βασικό σενάριο 10,9%
• στο Δυσμενές σενάριο 8,3%,
• στο Ακραία Δυσμενές 6,0%

Σημειώνεται ότι ακόμη και στο Ακραία Δυσμενές Σενάριο ο δείκτης Τier I του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώνεται στο 6,4% εάν ληφθεί υπόψη ότι το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στις 30.06.2010 μειώθηκε σημαντικά (στα €0,1 δισ έναντι €1,1 δισ).

Τράπεζα Κύπρου

Πέρασε η Τράπεζα Κύπρου την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έχοντας ευρύ κεφαλαιακό περιθώριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζα, τα αποτελέσματα επαναβεβαιώνουν την εύρωστη χρηματοοικονομική θέση και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας ακόμα και υπό ακραία σενάρια.

«Η διατήρηση υγιών και ισχυρών δεικτών κεφαλαιοποίησης του Συγκροτήματος ήταν πάντα μέσα στις στρατηγικές του προτεραιότητες. Απόδειξη τούτου αποτελούν και τα επιτυχημένα αποτελέσματα των stress tests που ανακοινώθηκαν, και τα οποία αποδεικνύουν την ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος ακόμη και κάτω από δύσκολα και αντίξοα σενάρια. Η επιτυχία της Τράπεζας Κύπρου στα συγκεκριμένα tests – συγκρινόμενα ευνοϊκά και με τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς τραπεζικούς οργανισμούς – αποδεικνύει την ορθότητα της σταθερής και συνετής στρατηγικής που ακολουθεί το Συγκρότημα», δήλωσε ο Ανδρέας Ηλιάδης, Διευθύνων Συμβούλος Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου.

Αναλυτικά, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα Κύπρου») αναφέρει ότι υποβλήθηκε στην άσκησηπροσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το 2010, η οποία διενεργήθηκευπό τον συντονισμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας («CEBS») και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η Τράπεζα Κύπρου πέρασε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων,επαναβεβαιώνοντας την εύρωστη χρηματοοικονομική της θέση και διατηρώντας την ισχυρήκεφαλαιακή της επάρκεια, ακόμα και υπό ακραία αρνητικά σενάρια. Ακόμη και υπό το αρνητικόσενάριο με επιπρόσθετο κρατικό σοκ («additional sovereign shock on the adverse scenario»), η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να επιτύχει Δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων 8,0% το έτος 2011, χωρίςκαμία κρατική ενίσχυση κεφαλαίου και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προγραμματισμένη έκδοσηδικαιωμάτων προτίμησης.

Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Ιουλίου 2010, παρά την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, η Τράπεζα Κύπρουβρίσκεται στη διαδικασία περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης μέσω της έκδοσηςΔικαιωμάτων Προτίμησης ύψους μέχρι €345 εκατ., προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετη στρατηγικήευελιξία η οποία θα της επιτρέψει, βασιζόμενη στο ισχυρό και καλά τοποθετημένο δίκτυό της, νααξιοποιήσει την αυξανόμενη ρευστότητά της για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονταιστις διάφορες αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζει τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσηςακραίων καταστάσεων, η οποία συμπληρώνει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και τις τακτικέςασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στις οποίες προβαίνει η Τράπεζα Κύπρου σταπλαίσια του Πυλώνα 2 της Βασιλείας ΙΙ, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD1)και της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισμό των ΚεφαλαιακώνΑπαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων.

Η άσκηση διενεργήθηκε βάσει των σεναρίων, της μεθοδολογίας και των βασικών υποθέσεων πουδόθηκαν από την CEBS (βλέπε σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της CEBS2). Ωςαποτέλεσμα του υποτιθέμενου ακραίου σεναρίου, ο υπολογιζόμενος Δείκτης ΠρωτοβάθμιωνΚεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση ανέρχεται σε 9,4% το 2011, έναντι 10,5% το τέλος του 2009.

Το επιπλέον σενάριο κινδύνου από ανοίγματα έναντι κυβερνήσεων έχει επιπρόσθετη επίδραση 1,4 εκατοστιαίες μονάδες στον υπολογιζόμενο Δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων, ο οποίος ανέρχεται σε8,0% στο τέλος του 2011, σε σύγκριση με το ελάχιστο εποπτικό όριο 4%. Τα αναλυτικά αποτελέσματατης άσκησης και η έκθεση της Τράπεζας σε κράτη και τοπικές αρχές, παρουσιάζονται στους πίνακεςπου ακολουθούν.

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων υποδηλώνουν περιθώριοπρωτοβάθμιων κεφαλαίων ύψους €470 εκατ. έναντι του ορίου 6% του Δείκτη Πρωτοβάθμιων  Κεφαλαίων, όπως αυτός έχει συμφωνηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της άσκησηςπροσομοίωσης για την Τράπεζα Κύπρου. Το όριο αυτό σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει ναερμηνευθεί ως εποπτικό ελάχιστο (το ελάχιστο εποπτικό όριο για τον Δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων έχει οριστεί σε 4%), ούτε ως στόχος επίτευξης κεφαλαίου σε σχέση με το προφίλ κινδύνουτου οργανισμού που καθορίζεται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου στα πλαίσια τουΠυλώνα 2 της Οδηγίας για Κεφαλαιακή Επάρκειας (CRD).

Ένα επιπρόσθετο ακραίο  σενάριο κινδύνου χώρας (sovereign risk) αναμένεται να έχει μία επιπλέον αρνητική επίδραση ύψους 1,4% πάνω στον υπολογιζόμενο δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, φτάνοντας στο 7,1% στο τέλος του 2011, σε σύγκριση με το ελάχιστο ποσοστό που προνοεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 4%.  Από τα αποτελέσματα του Τεστ Αντοχής προκύπτει ένα πλεόνασμα ύψους   € 302 εκ. στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια σε σύγκριση με το κατώτερο όριο ύψους 6%, το οποίο έχει συμφωνηθεί εξολοκλήρου για τους σκοπούς αυτής της άσκησης.  Το συγκεκριμένο όριο, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ερμηνευτεί ως το ελάχιστο εποπτικό ποσοστό (το ελάχιστο εποπτικό ποσοστό για τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια έχει οριστεί στο 4%), ούτε ως ο στόχος κεφαλαίου που αντικατοπτρίζει το προφίλ κινδύνου του οργανισμού όπως αυτό ορίζεται από τα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης του Πυλώνα 2 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Κεφαλαιακής Επάρκειας (CRD).

Eurobank

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (“Eurobank EFG”) συμμετείχε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2010 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks), την οποία συντόνισε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας των Τραπεζών (CEBS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Eurobank EFG αναγνωρίζει και αποδέχεται τα αποτελέσματα της ανωτέρω άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Η άσκηση αυτή συμπληρώνει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και την τακτική διενέργεια σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που έχουν αναπτυχθεί από την Eurobank EFG, βάσει του θεσμικού πλαισίου για τον Πυλώνα 2 της Βασιλείας ΙΙ και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στις ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 και 2595/2007 όπως και τις απαιτήσεις του ν. 3601/2007, όπως ισχύει (αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των διατάξεων της CRD).

Η άσκηση διενεργήθηκε με τη χρήση των σεναρίων, τη μεθοδολογία και τις βασικές παραδοχές που παρείχε η CEBS (βλ. την συνολική έκθεση όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της CEBS). Η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 (σε ενοποιημένη βάση) σε 10,2% το 2011 έναντι 11,2% στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 8,17% στο τέλος του 2011, συγκριτικά με τον ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

Τα αποτελέσματα της άσκησης υποδηλώνουν απόθεμα ύψους 1.159 εκ. ευρώ επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένα ελάχιστο εποπτικό όριο (σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο του δείκτη Tier 1 έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%), ούτε ως ο εξατομικευμένος δείκτης που αντανακλά το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και διαμορφώνεται με βάση την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements Directive – CRD).

Η Eurobank EFG συζήτησε διεξοδικά με την ΤτΕ τα αποτελέσματα της άσκησης.

Το σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε σύμφωνα με μια σειρά απλουστευτικών παραδοχών (πχ. δεν υπάρχει μεταβολή του ισολογισμού). Συνεπώς, η πληροφορία σχετικά με το Σενάριο Αναφοράς παρέχεται μόνο για λόγους σύγκρισης και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως πρόβλεψη.

Είναι επιτακτική ανάγκη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της άσκησης, να γίνει διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διαφορετικών σεναρίων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης. Ειδικότερα τα αποτελέσματα των δυσμενών σεναρίων δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά της τρέχουσας κατάστασης, ούτε να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση πιθανών αναγκών ενίσχυσης των υπαρχόντων κεφαλαίων. Μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν εκτιμά προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Τούτο διότι τα δυσμενή σενάρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μία ανάλυση ευαισθησίας στην περίπτωση που οι εύλογες αλλά ακραίες παραδοχές τους πραγματοποιηθούν (what-if analysis). Οι υποθέσεις των σεναρίων επομένως δεν είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν. Οι επίπτωση των σεναρίων ενδέχεται να είναι διαφορετική για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε ιδρύματος.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Πέρασε το τεστ αντοχής (stress test) των τραπεζών το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ και, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, αναγνωρίζει και αποδέχεται τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 (σε ενοποιημένη βάση) στο 15% το 2011 έναντι 17,1% στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 4,9% ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου, που λαμβάνει υπόψη το δημοσιονομικό κίνδυνο των ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 10,1% στο τέλος του 2011 συγκριτικά με τον ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

Τα αποτελέσματα της άσκησης υποδηλώνουν απόθεμα, ύψους 285,44 εκατ. ευρώ, επί των κεφαλαίων Tier 1 σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένα ελάχιστο εποπτικό όριο (σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο του δείκτη Tier 1 έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%) ούτε ως ο εξατομικευμένος δείκτης, που αντανακλά το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και διαμορφώνεται με βάση τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements Directive - CRD).

Με αφορμή τα αποτελέσματα των stress tests, ο Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κ. Κλέων Παπαδόπουλος δήλωσε:

«Σε μια εποχή όπου όχι μόνο οι τράπεζες, αλλά η ελληνική οικονομία και η κοινωνία συνολικά περνούν ένα μεγάλο “stress test”, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αποδεικνύει ότι διαθέτει το υπόβαθρο και τη δυναμική για να στηρίξει την ανάπτυξη.

Οι επιδόσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στα τεστ αντοχής, όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα έχει την ικανότητα να στηρίξει την οικονομία παραμένοντας σταθερά δίπλα στους πολίτες, από θέση ισχύος.

Μπορούμε να δώσουμε νέα ώθηση στην οικονομία, να προστατεύσουμε την κοινωνία και να μεταδώσουμε την αισιοδοξία που όλοι χρειαζόμαστε.

Και όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε πράξη, όπως τόσα χρόνια τώρα, με επάρκεια, αυτάρκεια, και πάνω απ’ όλα σοβαρότητα, αγκαλιάζοντας την ίδια στιγμή όλους όσοι χρειάζονται τη στήριξή μας.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι εγγύηση για τους εκατομμύρια καταθέτες που του εμπιστεύονται καθημερινά τις οικονομίες τους. Είναι μία σύγχρονη τράπεζα που δείχνει έμπρακτα ότι η σχέση της με τους πολίτες δεν μπορεί παρά να είναι σχέση εμπιστοσύνης. Μία διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.»

Alpha Bank

Η Alpha Bank ΑΕ συμμετείχε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2010 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks), την οποία συντόνισε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας των Τραπεζών (CEBS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

• H Alpha Bank AE αναγνωρίζει και αποδέχεται τα αποτελέσματα της ανωτέρω άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

• Η άσκηση αυτή συμπληρώνει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και την τακτική διενέργεια σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που έχουν αναπτυχθεί από την Alpha Bank AE, βάσει του θεσμικού πλαισίου για τον Πυλώνα 2 της Βασιλείας ΙΙ και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στις ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 και 2595/2007 όπως και τις απαιτήσεις του ν. 3601/2007, όπως ισχύει (αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των διατάξεων της CRD).

• Η άσκηση διενεργήθηκε με τη χρήση των σεναρίων, τη μεθοδολογία και τις βασικές παραδοχές που παρείχε η CEBS (βλ. την συνολική έκθεση όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της CEBS). Η επίπτωση των υποθέσεων του δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1(σε ενοποιημένη βάση) σε 10,9 % το 2011 έναντι 11,6 % στο τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 2,7 ποσοστιαίων μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται στο 8,2% στο τέλος του 2011, συγκριτικά με το ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.

• Τα αποτελέσματα της άσκησης λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές σενάριο σε συνδυασμό με το σενάριο δημοσιονομικού κινδύνου των Ευρωπαϊκών χωρών υποδηλώνουν απόθεμα ύψους € 1.160 εκ. επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας άσκησης. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένα ελάχιστο εποπτικό όριο (σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο του δείκτη Tier 1 έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%), ούτε ως ο εξατομικευμένος δείκτης που αντανακλά το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και διαμορφώνεται με βάση την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του Πυλώνα II της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements Directive –CRD).

H Alpha Bank AE συζήτησε διεξοδικά με την ΤτΕ τα αποτελέσματα της άσκησης.

• Το σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε σύμφωνα με μια σειρά απλουστευτικών παραδοχών ( πχ. Δεν υπάρχει μεταβολή του ισολογισμού). Συνεπώς, η πληροφορία σχετικά με το Σενάριο Αναφοράς παρέχεται μόνο για λόγους σύγκρισης και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως πρόβλεψη.

• Είναι επιτακτική ανάγκη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της άσκησης, να γίνει διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διαφορετικών σεναρίων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης. Ειδικότερα τα αποτελέσματα των δυσμενών σεναρίων δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά της τρέχουσας κατάστασης, ούτε να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση πιθανών αναγκών ενίσχυσης των υπαρχόντων κεφαλαίων. Μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν εκτιμά προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Τούτο διότι τα δυσμενή σενάρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μία ανάλυση ευαισθησίας στην περίπτωση που οι εύλογες αλλά ακραίες παραδοχές τους πραγματοποιηθούν (what-if analysis). 

Οι υποθέσεις των σεναρίων επομένως δεν είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν. Οι επίπτωση των σεναρίων ενδέχεται να είναι διαφορετική για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε ιδρύματος.

Χαιρετίζει τα αποτελέσματα το ΥΠΟΙΚ

Από την πλευρά του, ο o υπουργός Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου χαιρετίζει τα αποτελέσματα των stress tests και καλεί την Αγροτική Τράπεζα να προτείνει ένα σχέδιο αντιμετώπισης των αδυναμιών που εμφανίστηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μέσα σε δύο μήνες και να το υλοποιήσει, σε συμφωνία με την εποπτεύουσα αρχή, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.

«Τα αποτελέσματα είναι θετικά και δείχνουν ότι το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να ανταπεξέρχεται ακόμα και σε συνθήκες πολύ δυσκολότερες από τις σημερινές. Με το πρόγραμμα επανακεφαλαιοποίησης και με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει επαρκείς μηχανισμούς στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της Ελληνικής οικονομίας. Οι Ελληνικές τράπεζες καλούνται και αυτές να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να προχωρήσουν σε ενέργειες και στρατηγικές κινήσεις που ενδυναμώνουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τις ενισχύουν σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος»,δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα τεστ αντοχής, που έγιναν με κοινή μεθοδολογία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε ως στόχο την αξιολόγηση της αντοχής του τραπεζικού συστήματος σε πιθανή δυσμενή εξέλιξη των οικονομικών συνθηκών μέσα στο 2010 - 2011. Η διαφάνεια που επιτεύχθηκε με τη δημοσιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων είναι σημαντική.

Στην Ελλάδα, έξι τράπεζες - Εθνική, EFG Eurobank, Άλφα, Πειραιώς, Αγροτική και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - συμμετείχαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Οι έξι αυτές τράπεζες αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του ενεργητικού του τραπεζικού κλάδου (με εξαίρεση τις ξένες θυγατρικές), ενώ το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής ήταν τουλάχιστον 50% .

Για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων είναι απαραίτητο να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των αποτελεσμάτων κάτω από τα διαφορετικά σενάρια. Τα αποτελέσματα για το δυσμενές σενάριο δεν πρέπει να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικά της σημερινής κατάστασης ή πιθανών άμεσων αναγκών σε κεφάλαια. Η πραγματοποίηση της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν αποτελεί πρόβλεψη αποτελεσμάτων, καθώς τα πιθανά δυσμενή σενάρια διαμορφώθηκαν κάτω από την υιοθέτηση ακραίων υποθέσεων, οι οποίες δεν είναι πολύ πιθανόν να επαληθευθούν στην πράξη.

Παρόλα αυτά, στοχεύοντας στη διαφύλαξη του υψηλότερου βαθμού ευρωστίας και οικονομικής σταθερότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται σε στενή επαφή με τις συμμετέχουσες τράπεζες για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και τις συνέπειές τους, και τυχόν ανάγκες επανακεφαλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αγροτική Τράπεζα καλείται να προτείνει ένα σχέδιο αντιμετώπισης των αδυναμιών που εμφανίστηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μέσα σε δύο μήνες και να το υλοποιήσει, σε συμφωνία με την εποπτεύουσα αρχή, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.  Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να διασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να ενισχύσει τη φερεγγυότητα της Αγροτικής Τράπεζας, προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανές απώλειες στην περίπτωση που ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης δεν είναι επαρκείς, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κρατικής ενίσχυσης.

Για τη θωράκιση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος συνολικά, η Ελλάδα, ήδη διαθέτει τους παρακάτω μηχανισμούς στήριξης οι οποίοι έχουν εγκριθεί, ή τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

• Με το Ν. 3723/2008, έχει δημιουργηθεί πρόγραμμα επανακεφαλοποίησης συνολικού ποσού 5 δις ευρώ, στο οποίο υπάρχει υπόλοιπο ύψους 1,2 δις ευρώ. Το πρόγραμμα έχει καταληκτική ημερομηνία την 31^η Δεκεμβρίου 2010. Οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο νόμο.
• Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το συνολικό ποσό των 10δις ευρώ. Το Ταμείο είναι αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Συνεννόησης της Ελληνικής Κυβέρνησης, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Ταμείο εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, με το νόμο 3864/2010 και έχει ήδη επισήμως κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του είναι η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επιπλέον, ειδικά στην περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας, το Υπουργείο Οικονομικών ως βασικός μέτοχος της τράπεζας, προτίθεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια συμμετέχοντας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  ώστε να διασφαλίσει ότι οι όροι και προϋποθέσεις για τα προαναφερόμενα μέτρα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr