To 6ο Risk Management & Compliance Forum ασχολήθηκε με τα θέματα της διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων, του νέου εποπτικού πλαισίου για κεφαλαιακή επάρκεια (CRD IV), των stress tests, της εταιρικής διακυβέρνησης και διακυβέρνησης διαχείρισης κινδύνων και της διάθεση ανάληψης κινδύνων (Risk Appetite).

Πέραν αυτών εκπρόσωποι ελληνικών τραπεζών είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις απόψεις τους και να ανταλλάξουν προβληματισμούς σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης συμμετέχοντας στο panel των Chief Risk Officers.

Στην ενότητα διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων καλύφθηκαν μεθοδολογίες, μοντέλα και στρατηγικές για την αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων σε καθυστέρηση και την αξιοποίησή τους για την βελτιστοποίηση του υπολογισμού των κινδύνων στις Τράπεζες. Παρουσιάσθηκαν  θέματα που αφορούν στη διαχείριση των απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη και τον κίνδυνο που ενσωματώνουν, τονίσθηκε η αναγκαιότητα της συναινετικής προσέγγισης για την καλύτερη διαχείριση των καθυστερήσεων, αναλύθηκε η δυνατότητα βελτιστοποίησης των στοιχείων του ισολογισμού  μέσα από την πώληση των προβληματικών απαιτήσεων και παρουσιάσθηκαν εξειδικευμένες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων σε καθυστέρηση με στόχο την παραγωγή βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Στην ενότητα του Risk governance και Risk appetite αναλύθηκαν θέματα που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με γνώμονα τις βέλτιστες πρακτικές (πχ Walker review, IIF, Financial Stability Board) και τα νέα διεθνή ρυθμιστικά πλαίσια (πχ Basel III, CRD IV, Dodd Frank Act). Καταγράφηκαν, επίσης, τεχνικές, μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές διάθεσης ανάληψης κινδύνων καθώς και η σημασία τους για τη διαχείριση των κινδύνων με βάση το νέο διαμορφούμενο οικονομικό και εποπτικό περιβάλλον.

Στην 3η ενότητα παρουσιάσθηκαν οι βασικές αλλαγές που εισάγει το νέο εποπτικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ και οι νέες προκλήσεις και στόχοι από την εφαρμογή του, καταγράφηκε η αναγκαιότητα δυναμικών προσομοιώσεων εναλλακτικών επιχειρηματικών στρατηγικών, παραμέτρων και συνθηκών αγοράς (stress test) καθώς και πως αυτά χρησιμεύουν στη λήψη αποφάσεων στους Τραπεζικούς Οργανισμούς. Αναλύθηκε, ακόμα, η σημαντικότητα της διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας στο πλαίσιο του νέου κανονιστικού πλαισίου CRD IV.

Στο panel των Chief Risk Officers  συζητήθηκαν θέματα που αφορούν συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την σημασία και σπουδαιότητα του EU comprehensive assessment / wide stress test ενόψει της ανάληψης της εποπτείας από τον SSM τον Νοέμβριο 2014, τον στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης των στόχων παρακολούθησης και αξιολόγησής της διαχείρισης προβληματικών δανείων, τη δυνατότητα των Τραπεζών για χορήγηση δανείων ή ανάληψη κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ. Οι συμμετέχοντες στο panel αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την αναθέρμανση της πιστωτικής επέκτασης των Τραπεζών στον επιχειρηματικό τομέα και στα νοικοκυριά καθώς και την κρισιμότητα που αυτή θα έχει για την οικονομική ανάκαμψη.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν η ομιλία του κ. Χρήστου Γκόρτσου (Γεν. Γραμ. της ΕΕΤ) και η παρουσίαση του keynote speaker κ. Γιώργου Κουτσού Αν. Διευθύνοντα Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 6ο Risk Management & Compliance Forum έχουν συνοπτικά ως εξής :

• Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αντιληφθούν τη νέα πραγματικότητα και να μεταπηδήσουν  από τον κλασσικό τρόπο διαχείρισης των προβληματικών απαιτήσεων με χρήση επίδικων μέτρων σε μια νέα προσέγγιση που εστιάζει στην επικοινωνία με τον πελάτη στο πλαίσιο μιας συναινετικής προσέγγισης.
• Η επιτυχής ρύθμιση των καθυστερημένων οφειλών (χαμηλό Redefault Rate) δίνει στις Τράπεζες την τεκμηρίωση  που απαιτείται απέναντι στις εποπτικές αρχές για μείωση των προβλέψεων και βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.
• Η ανάπτυξη, εφαρμογή και υλοποίηση πολιτικών ρυθμίσεων είναι σήμερα η μέγιστη διαδικασία Marketing για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.
• Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη μοντέλων συμπεριφοράς πελάτη και σκοροκαρτών που θα οδηγούν στην πρόβλεψη αθέτησης των ρυθμισμένων δανείων με γνώμονα την υλοποίηση βιώσιμων και ρεαλιστικών μέτρων ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων των προβληματικών απαιτήσεων.
• Η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης απαιτήσεων σε συνδυασμό με την απομόχλευση στοιχείων του ενεργητικού και τη βελτιστοποίηση στοιχείων του ισολογισμού αποτελούν στρατηγικές κατευθύνσεις διαχείρισης των κινδύνων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
• Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν πλέον σοβαρά θέματα πώλησης προβληματικού χαρτοφυλακίου με γνώμονα αφενός την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας και την ενίσχυση της ρευστότητας και αφετέρου τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας του δανειακού χαρτοφυλακίου.
• Εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η εποπτεία της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων ως πρωταρχικού καθήκοντος και προτεραιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σύνδεση της κερδοφορίας με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους που είναι άρρηκτα δεμένοι με την επίτευξή της. Επιπλέον η ενίσχυση της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να διαχυθεί σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του οργανισμού μέσω εντατικοποίησης της ανάλογης εκπαίδευσης.
• Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ θα περιορίσει την κερδοφορία και θα μειώσει τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, λόγω αύξησης του επιπέδου των προβλέψεων μέσω της ενσωμάτωσης των «αντικυκλικών προβλέψεων», θα οδηγήσει σε υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις (κυρίως για Τράπεζες με σημαντική δραστηριοποίηση στα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα) και θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε υψηλότερης ποιότητας μορφές κεφαλαίου που θα επιτρέπουν στις Τράπεζες να απορροφούν ενδεχόμενες ζημιές.
• Το νέο πλαίσιο ρευστότητας που εισάγει η Βασιλεία ΙΙΙ καθιερώνει αυστηρότερα κριτήρια μέτρησης του κινδύνου και της επάρκειας ρευστότητας που θα ωθήσουν τις τράπεζες να διατηρούν περισσότερα στοιχεία ενεργητικού άμεσης ρευστοποίησης.
• Τα stress tests εκτός από το ρόλο τους ως μια εποπτική υποχρέωση βοηθούν τους οργανισμούς στη λήψη ορθολογικότερων προβλέψεων και στην κατανόηση και μέτρηση τόσο της συγκέντρωσης των κινδύνων (risk concentration) όσο και της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου (risk appetite).
• Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και λόγω της ανάληψης της εποπτείας από τον SSM οι επόπτες και οι Τράπεζες θα πρέπει να διαχειρισθούν δύο σετ από ορισμούς (εθνικούς και EBA) και αυτό θα επιφέρει την ανάγκη για υιοθέτηση παράλληλων διαδικασιών και ελέγχων.
• Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται σήμερα περισσότερο από ποτέ να αντιμετωπίσουν μια σειρά προκλήσεων και να διαχειριστούν αποτελεσματικά σημαντικούς κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην χρηματοδότηση της οικονομίας. Σημειώνεται πως ένα πλοίο είναι ασφαλές και προστατευμένο σε ένα λιμάνι, αλλά τα πλοία δεν είναι φτιαγμένα γι’ αυτό το σκοπό.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του συνεδρίου είχαν οι χορηγοί που ήταν οι εταιρείες Accenture, Clayton/Euro Risk, Exus, EY (Ernst & Young), IBM, ICAP Group, Qualco και SAS, οι χορηγοί επικοινωνίας που ήταν οι εκδόσεις Med & Health Business, Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας, το Manager και το Retail Business, οι χορηγοί διαδικτυακής επικοινωνίας που ήταν τα Businessnews.gr, Euro2day, Sofokleousin.gr και Time TV καθώς και ο τηλεοπτικός χορηγός που ήταν το οικονομικό κανάλι SBC TV.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr